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Las entidades financieras europeas ante los tests de estrés

En las últimas semanas se viene hablando de los tests de estrés a los que se han sometido las entidades europeas y cuyos datos se conocerán hoy , viernes, día 15 de julio, pero ¿realmente sabemos lo que son estos tests de estrés?

Se trata simplemente de un análisis sobre como se comportarían las entidades financieras en dos escenarios macroeconómicos diferentes: uno de referencia y otro negativo. Ambos escenarios se definen por determinadas variables macroeconómicas, diferentes en función del país, como son el PIB, el paro o la inflación.

Entonces, se determina que una entidad bancaria ha superado la prueba de solvencia si consigue conservar un coeficiente de capital (capital, reservas y otros activos para hacer frente a los riesgos tomados) de al menos el 5% en el escenario adverso.

Hay que recordar que el año pasado siete entidades europeas suspendieron el test de estrés (de 91 entidades examinadas, 27 de las cuáles eran españolas), cinco de las cuáles fueron Cajas españolas (Catalunya Caixa, Banca Cívica, Unnim, Cajasur y Caja España-Caja Duero).

España este año tiene el mayor número de entidades examinadas (25), seguida de Alemania, con trece, Grecia, con seis, Italia, con cinco, Dinamarca, Francia, Holanda, Portugal, Suecia y Reino Unido, con cuatro, Austria e Irlanda, con tres, Bélgica, Chipre y Eslovenia, con dos, y Finlandia, Hungría, Luxemburgo, Noruega, Polonia y Malta, con sólo una. Entre todos, suman 91 entidades.

De estas 91 entidades, y según los cálculos de Moody’s, hasta 26 entidades suspenderán el test, lo cuál pone de manifiesto que nos encontramos en una situación mucho peor que el año pasado cuando, como hemos dicho, sólo 7 no lo superaron.

 

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